En el mercado de futuros de dólar, el interés abierto escaló US$430 millones, registrando el mayor salto en 92 ruedas como señal de una fuerte intervención del BCRA. El incremento se focalizó principalmente en las posiciones de mayo (+US$143 millones), noviembre (+US$119 millones) y octubre (+US$82 millones).
La autoridad monetaria promovió activamente que los inversores optaran por el contrato de octubre en lugar del spot, fijándolo apenas 0,24% más caro que este último. Esta estrategia se evidenció en las diferencias de tasas, con la TNA de septiembre cerrando en 7,7%, muy por debajo de la TNA de octubre que alcanzó 36,1%.
En contraste, septiembre mostró una caída de US$68 millones, aunque esto no implicó ausencia de intervención del BCRA. Esta maniobra del Banco Central busca canalizar la demanda de dólares hacia instrumentos futuros, aliviando la presión sobre el mercado spot y preservando las reservas internacionales en el corto plazo.
